Está ambientada en el invierno de 1933, durante la Gran Depresión. Cae nieve falsa y Winnipeg, ciudad natal del realizador -visualizada como una desvencijada villa miseria de El Gabinete del Dr. Caligari- ha sido votada Capital Mundial de la Tristeza. Con el objetivo de sacar partido de esta distinción y de posicionar a su empresa ante el inminente fin de la ley seca en EE UU, Lady Port-Huntly -magnate local de la cerveza- convoca un concurso para decidir cuál es la nación con la música más triste del mundo.